​什么是量化交易？

什么是量化交易？

量化交易到底是什么？

就是利用数学模型和大量数据来识别交易机会，通过计算机程序回测数据，并自动作出交易决策。量化交易技术，在对冲基金，高频交易中使用比较广泛，最直接的好处就是快速执行订单。不过高频交易也只是量化交易的其中一种。

量化中的数学模型是什么? 就是所谓的策略。比方说，筛选出全A股，连续5年内ROE>15%的50只股票买入，每半年执行一次，剔除不符合的股票，加入新的符合条件的股票。经过数据计算发现5年内平均年化能达到12%左右。这就是一个简单的策略。

我们再通过计算机编写程序来获取历史数据，并比较这个策略和任意5年内的历史数据，就是所谓的数据回测。 发现历史上任意5年通过这个策略平均年化的确能达到12%左右，就把这个策略放入市场。用计算机执行这个决策进行买卖。

所以说这个量化模型的主要数据来源就是历史数据，数量，与其他资产间的相关性。那么就会得出一个结论，规模是量化的敌人，一旦量化交易的策略被越多的人熟知，大家做出同样的决策，市场环境就会变化，这个策略就会失效。

当然量化交易的好处也是显而易见，通过计算机来监控和分析数据，做出决策。本身贪婪和恐惧就是造成交易损失的很大问题，通过计算机来进行理性决策，避免情绪干扰。

但是它也不是没有短板的，金融市场就是人的博弈的市场，市场情况也是瞬息万变。量化交易模型要不断更新。不然市场情况发生变化的时候，这个模型也会失败。